Inhoud
- TL; DR (te lang; niet gelezen)
- Hoe een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde te berekenen
- De Lag-periode in voortschrijdende gemiddelden
- De exponentiële voortschrijdende gemiddelde formule
- Tips
- Een nauwkeurige EMA verkrijgen
Voorraadanalisten gebruiken voortschrijdende gemiddelden om ruis te filteren en trends te identificeren. Ze worden niet gebruikt om prijzen te voorspellen - maar de trendinformatie die is verkregen uit grafieken van voortschrijdende gemiddelden, met name verschillende voortschrijdende gemiddelden die op elkaar zijn gelegd, kan helpen bij het identificeren van weerstands- en ondersteuningspunten en beslissingen tot kopen of verkopen activeren. Er zijn twee soorten voortschrijdende gemiddelden: eenvoudige voortschrijdende gemiddelden en exponentiële voortschrijdende gemiddelden, waarbij de laatste sneller reageert op veranderingen in trends.
TL; DR (te lang; niet gelezen)
De exponentiële voortschrijdende gemiddelde formule is:
EMA = (slotkoers - vorige dagen EMA) × afvlakkingsconstante + vorige dagen EMA
waar de afvlakkingsconstante is:
2 ÷ (aantal tijdsperioden + 1)
Hoe een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde te berekenen
Voordat u kunt beginnen met het berekenen van exponentiële voortschrijdende gemiddelden, moet u een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde of SMA kunnen berekenen.Zowel SMA's als EMA's zijn meestal gebaseerd op de slotkoersen van de aandelen.
Om een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde te berekenen, berekent u het wiskundige gemiddelde. Met andere woorden, u somt alle slotkoersen op in uw SMA en deelt vervolgens door het aantal slotkoersen. Als u bijvoorbeeld een SMA voor 10 dagen berekent, moet u eerst alle slotkoersen van de afgelopen 10 dagen optellen en vervolgens delen door 10. Dus als de slotkoersen over een periode van 10 dagen $ 12, $ 12, $ 13 zijn, $ 15, $ 18, $ 17, $ 18, $ 20, $ 21 en $ 24, de SMA zou zijn:
12 + 12 + 13 + 15 + 18 + 17 + 18 + 20 + 21 + 24 = 170; 170 ÷ 10 = 17
Dus de gemiddelde slotkoers voor die periode van 10 dagen is $ 17. Maar om de SMA nuttig te maken, moet u een aantal SMA's berekenen en in kaart brengen, en omdat elke SMA alleen de gegevens van de afgelopen 10 dagen verwerkt, worden oude waarden uit de vergelijking "verwijderd" wanneer u nieuwe toevoegt data punten. Dat is wat het mogelijk maakt dat de grafiek van het gemiddelde "beweegt" en zich aanpast aan de prijsveranderingen in de loop van de tijd, hoewel het stabiliserende effect van die oude gegevens betekent dat er een vertragingstijd is voordat prijsveranderingen echt worden weerspiegeld in uw eenvoudig voortschrijdend gemiddelde.
Bijvoorbeeld: de volgende dag sluit uw voorraad weer op $ 24. Deze keer wanneer u de SMA berekent, voegt u het nieuwste gegevenspunt toe aan uw vergelijking, maar "verliest" u ook het oudste gegevenspunt - die eerste slotkoers van $ 12. Dus nu is uw eenvoudig voortschrijdend gemiddelde over 10 dagen:
12 + 13 + 15 + 18 + 17 + 18 + 20 + 21 + 24 + 24 = 182; 182 ÷ 10 = 18.2
Doe dagelijks hetzelfde proces en bereken een nieuwe SMA voor elke dag die u in uw grafiek wilt weergeven.
De Lag-periode in voortschrijdende gemiddelden
De vertragingstijd voordat uw SMA de werkelijke prijsveranderingen inhaalt, is niet noodzakelijk een slechte zaak; die "vertraging" is wat de variantie in de dagelijkse prijzen gladstrijkt. Als het voortschrijdend gemiddelde stijgt, weet u dat de prijzen over het algemeen stijgen, ondanks periodieke dips. Evenzo, als een voortschrijdend gemiddelde begint te dalen, betekent dit dat de prijzen over het algemeen dalen, ondanks periodieke dips.
Ten tweede, hoe langer de periode voor uw voortschrijdend gemiddelde (vijf dagen versus 10 dagen versus 100 dagen, enzovoort), hoe langzamer het wordt aangepast aan de huidige trends. Het gedrag van een voortschrijdend gemiddelde op de lange termijn geeft u dus een venster naar langetermijntrends, terwijl een korter voortschrijdend gemiddelde het gedrag van meer kortetermijntrends weerspiegelt.
De exponentiële voortschrijdende gemiddelde formule
Het belangrijkste verschil tussen een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde (SMA) en het exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA) is dat in de EMA-berekening de meest recente gegevens worden gewogen om meer impact te hebben. Dat maakt EMA's sneller dan SMA's om trends aan te passen en weer te geven. Het nadeel is dat een EMA veel meer gegevens vereist om redelijk nauwkeurig te zijn.
Om de EMA van een set gegevens te berekenen, moet u drie dingen doen:
De EMA-formule is gebaseerd op de EMA-waarde van de vorige dagen. Omdat u ergens met uw berekeningen moet beginnen, is de beginwaarde voor uw eerste EMA-berekening eigenlijk een SMA. Als u bijvoorbeeld een 100-daagse EMA wilt berekenen voor het laatste jaar waarin een bepaalde voorraad wordt gevolgd, begint u met de SMA van de eerste 100 gegevenspunten in dat jaar.
Dat zijn te veel cijfers om hier toe te voegen, dus laten we in plaats daarvan de vijfdaagse EMA van een gegevensset demonstreren die een jaar geleden is gestart. Als de eerste vijf slotkoersen van het jaar $ 14, $ 13, $ 14, $ 12 en $ 13 waren, is uw SMA:
14 + 13 + 14 + 12 + 13 = 66; 66 ÷ 5 = 13.2
Dus de SMA, die uw oorspronkelijke EMA-waarde wordt, is 13.2.
De wegingsvermenigvuldiger of afvlakkingsconstante benadrukt de meest recente gegevens en de waarde ervan hangt af van de tijdsperiode van uw EMA. De formule voor uw afvlakkingsconstante is:
2 ÷ (aantal tijdsperioden + 1)
Dus als u een vijfdaagse EMA berekent, wordt die berekening:
2 ÷ (5 + 1) = 2 ÷ 6 = 0,3333 of, als u het als een percentage uitdrukt, 33,33%.
Tips
Bereken ten slotte een afzonderlijke EMA voor elke dag tussen de initiële waarde (de SMA die u in stap 1 hebt berekend) en vandaag. U doet dat door de informatie uit stap 1 en 2 in de EMA-formule in te voeren:
EMA = (slotkoers - EMA vorige dagen) × constante afronding als decimaal + EMA vorige dagen
Vergeet niet dat de "EMA van vorige dagen" voor uw eerste berekening de SMA is die u in stap 1 hebt gevonden, namelijk 13.2. Aangezien die SMA de eerste vijf dagen aan gegevens omvatte, is de eerste EMA-waarde die u berekent van toepassing op de volgende dag, namelijk dag zes. Met de gegevens uit stap 1 en 2 in de EMA-formule hebt u:
EMA = (12 - 13.2) × 0.3333 + 13.2
EMA = 12,80
Dus de EMA-waarde voor dag zes is 12.80.
Als de slotwaarde op dag zeven $ 11 was, zou u het proces herhalen, met dag zes waarde van 12,80 als de nieuwe "EMA van vorige dagen". Dus de berekening voor dag zeven is als volgt:
EMA = (11 - 12.8) × 0.3333 + 12.8
EMA = 12.20
Een nauwkeurige EMA verkrijgen
Als u zich herinnert dat het oorspronkelijke voorbeeld zei dat u de vijfdaagse EMA-voorraad voor een heel jaar aan gegevens zou berekenen, betekent dit dat u nog honderden berekeningen moet doen - omdat u één dag tegelijk moet berekenen. Uiteraard gaat dit veel sneller en gemakkelijker met een computerprogramma of script om de cijfers voor u te berekenen.
Als u echt een zo nauwkeurig mogelijke EMA wilt, moet u uw berekeningen beginnen met gegevens vanaf de eerste dag dat de voorraad beschikbaar was. Hoewel dat vaak onpraktisch is, versterkt het ook het feit dat EMA's worden gebruikt om trends weer te geven en te analyseren - dus als je de EMA in kaart brengt vanaf dag één van de voorraad, zou je zien hoe de grafiekcurve na een vertragingsperiode verschuift om de werkelijke te volgen Aandelenkoersen. Als u ook een SMA voor dezelfde periode op dezelfde grafiek tekent, ziet u ook dat een EMA zich sneller aan prijswijzigingen aanpast dan een SMA.